搜索结果: 1-1 共查到“经济学 EARJI-EGARCH”相关记录1条 . 查询时间(0.661 秒)
本文改进了双变量EARJI-EGARCH模型,并对东亚地区的中国上证指数,日本日经指数和韩国综合KS指数的跳跃和双边时变收益关联的影响进行了研究。结果表明,东亚地区股市的时变关联持续性非常高,东亚地区单个市场跳跃对时变关联影响较小,市场同时发生跳跃对市场时变关联的影响取决于跳跃的方向。当市场都发生正向的跳跃时,上证和日经指数的时变收益增量最多,当市场都发生负向跳跃时,上证和韩国KS指数的时变收益减...