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根据现实风险投资商与投资企业双边匹配问题的特点，构建了具有不同类型信息的风险投资商与投资企业双向选择的多指标评价匹配模型，给出了一种多指标双边匹配决策方法。由于市场环境的不确定性和客观事物的复杂性，评价信息采用实数、区间数、三角模糊数、语言变量和直觉模糊数5种类型表示。选取期望水平为参照点，利用前景理论计算各指标的益损值，考虑决策者损失规避的心理行为特征，基于TODIM（葡萄牙语，Interact...
基于演化博弈的风险投资退出歧视价格拍卖竞价系统均衡研究
歧视价格拍卖 演化博弈 风险投资退出 演化稳定策略
2013/10/20
本文以风险投资退出股权歧视价格拍卖为研究背景,运用演化博弈的方法研究异质投标企业的竞价策略,得出了在不同的市场供需情况下竞价策略演化的一般规律。研究表明:竞价系统最终均衡不仅与投标企业相对支付有关,而且与市场供需情况以及系统初始状态有关。最后指出通过设置竞价下限、隐藏市场供给以及信号传递可以有效地促进投标企业选择高价策略。
多阶段风险投资过程中控制权转移范围研究
风险投资 控制权 控制权转移范围
2013/11/7
本文从风险投资活动的具体实践特点出发,给出了多阶段风险投资过程时序模型,并对各个阶段的风险投资特点进行分析,对控制权转移进行了量化研究,得出在每个阶段为满足投资需求所产生的从创业企业家到风险投资家的控制权转移范围。在此结果上得出影响控制权转移范围的主要因素,并分析了主要影响因素对控制权转移范围的影响方向。相应的实证研究结果有力地支撑了该文理论分析的结论,得出的控制权转移范围将会为具体的风险投资决策...
基于风险项目价值的风险投资最优中止时机研究
风险投资 最优中止时机 动态规划 有效边界点
2013/11/4
中止决策能力是影响风险投资公司长期绩效的重要指标之一,然而现有中止决策方法忽视了风险项目发展过程中信息对项目价值的影响,从而影响了中止决策时机。针对该问题,本文首先从贝叶斯后验估计的角度提出了风险投资家后验概率的信号学习过程;然后运用动态规划方法,在确定对风险项目最优投资水平的基础上,给出了基于风险项目价值的最优中止时机模型;最后对最优中止时机模型进行了算例分析。本文提出的最优中止模型考虑了风险项...
分阶段风险投资决策实物期权价值分析——分阶段投资的延期效应与风险效应
风险投资 实物期权 阶段投资 投资决策
2013/3/15
本文在探讨风险投资决策期权特性的基础上,利用实物期权的定价模型度量了相对于单阶段投资的多阶段投资策略所能带来的价值,并针对分阶段投资所产生的效应进一步挖掘,提出风险效应与延期效应的概念。最后通过案例演算验证了分阶段风险投资的价值所在。
指数效用下企业的风险投资策略
随机控制 组合选择 受控扩散过程 不完备市场 存贷利率差 Hamilton-Jacobi-Bellman方程
2013/4/24
本文在指数效用函数的假设条件下,讨论具有随机风险的企业,极大化期望终止效用的最优投资策略问题。企业投资选择是储蓄、贷款及风险投资(如购买股票)交易。本文主要结果是:从贷款利率高于存款利率的实际出发,运用随机最优控制理论,对于具有随机风险的企业,得到使企业期望终止效用取最大值的最优投资策略,并对这些结果给出了应用举例。
本文在投资主体理性和市场竞争充分的假设下,得出了风险资本市场的R-v曲线,在此基础之上,建立了风险投资主体的效用选择理论,并运用建立的理论对一种新型税种——风险保险税收的政策效应进行了分析,希望对我国风险投资业的发展有所帮助。
风险投资的风险评价与控制
风险投资 风险评价指标体系 综合评价 优化控制
2013/6/4
本文对风险投资的风险因素进行了系统分析,建立了风险投资风险评价指标体系;在此基础上探讨了风险投资风险的综合评价与最优控制问题,首次提出了一种适合风险投资特点、具备分指标评价、综合评价与优化控制多种功能的模型技术方法。
风险投资评价的一种新方法
风险投资评价 综合效用指数 灰色白化权函数 CAPM
2013/6/5
本文把灰色白化权函数与资本性资产定价模型(CAPM)相结合,提出了一种新的风险投资评价方法——综合效用指数法。该方法既克服了期望值-方差法和夏普指数法的不足,又在一定程度上避免了效用函数构造的困难。