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股票价格波动的混沌行为分析
2007/8/7
内容提要 正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究金融市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为，本文对于上海证券市场2002年十秒间隔的上证指数高频数据分析了价格波动的非线性特征，通过重构相空间方法重构了2002年上证指数时间序列的奇怪吸引子，计算其关联维数，并求出...
股票价格与价值的测度及特性分析——基于流动性的新解释
2007/8/7
【摘要】传统的研究主要是从市场流动性角度分析股票价格的形成机制，这种研究的局限性主要在于,市场流动性的研究只是单从市场的角度来对股票价格进行分析，没有从资产上市前后即流动性的第一次飞跃-从实物资产到股票的流动性来对股票价格与价值的关系研究，基于此，本文从流动性的研究现状出发，重新定义了资产流动性，并对流动性价值与特性进行测度，从而得出股票价格与价值的新测度，...