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1-1
共查到
“
质量管理 金融
”
相关记录1条 . 查询时间(0.362 秒)
我国
金融
机构的系统性
金融
风险评估——基于极端分位数回归技术的风险度量
系统性金融风险
CoVaR
极端分位数回归
风险度量
2014/8/27
本文将极值理论引入到系统性
金融
风险度量中,通过极端分位数回归技术估计我国33家上市
金融
机构对
金融
系统整体的风险贡献,并识别出我国系统重要性
金融
机构。研究结果表明,我国
金融
机构的市场价值总资产收益率呈现明显的非正态分布特征,使用极端分位数回归技术可以更准确的度量尾部的风险联动性;银行类
金融
机构的系统性风险贡献水平最高且波动变化最大,系统性风险贡献排名前十的
金融
机构基本为银行类机构;证券类、保险类、信...
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