搜索结果: 1-2 共查到“理论经济学 临界值”相关记录2条 . 查询时间(0.104 秒)
基于PVECM的综列协整检验临界值的计算
2007/8/7
【摘要】Groen和Kleibergen(2003)基于综列数据的误差纠正模型(PVECM)和极大似然估计方法，提出了与时间序列中Johanson(1991)协整检验类似的综列协整检验。其似然比检验统计量的极限分布是维纳过程的泛函，所以其临界值需要通过仿真试验来计算，但Groen和Kleibergen(2003)既没有给出具体的临界值也没有给出具体的程序。本...
非线性时序模型LM检验的两类临界值检验统计功效比较
2007/8/7
【摘要】本文基于模拟方法比较了不同非线性时序模型的LM检验的功效和规模，同时也考虑一般化线性检验BDS检验参与比较，目的在于探讨蒙特卡洛渐近法检验与自举法(bootstrap)检验的两类临界值的统计功效何者更为有效。通过实证与对比分析，结果表明，当样本小于200或自回归系数接近单位根，或者线性性检验是ARCHT或BDS时，就可以考虑应用自举法临界值而非渐近临...