搜索结果: 1-11 共查到“幂”相关记录11条 . 查询时间(0.077 秒)
经审查查明，陶一幂于2019年5月29日向上海市公安局浦东分局塘桥派出所(以下简称“塘桥派出所”)提出因出生报户口的申请，同时提交了陶一幂于2015年9月15日出生的出生医学证明。塘桥派出所于同日向陶一幂出具户口类审批受理回执单，后按照《上海市公安局户口事项办理程序规定(试行)》第十二条第(二)项的规定，报上海市公安局浦东分局(以下简称“浦东公安分局”)审批决定。浦东公安分局经审核发现依据不足，事...
基于门限双幂变差的资产价格时点波动非参数估计
时点波动 Poisson跳 双幂变差 核平滑
2016/2/29
估计带跳资产价格的时点波动时,需要用门限过滤方法消除跳的影响。在有限样本下,门限过滤会产生错滤偏误和漏虑偏误,降低估计精度。跳错滤产生的偏误可通过对错滤样本进行补足的方法进行纠偏,但由于发生时点未知,跳漏滤产生的偏误无法纠正,只能通过估计量设计来减少漏滤偏误。本文首次提出基于门限双幂变差的时点波动估计量,采用核平滑方法对资产价格时点波动进行非参数估计,有效减少跳错滤导致的偏误。采用随机阵列极限理论...
时变参数GM(1, 1) 幂模型及其应用
灰色系统 GM(1, 1) 幂模型 时变参数 预测
2014/10/13
为了进一步增强灰色预测模型对原始数据的适应能力, 提出一种时变参数GM(1, 1) 幂模型, 通过引入多项式函数描述GM(1, 1) 幂模型的结构参数随时间的动态变化规律. 根据建模样本量的不同, 分3 种情形给出了模型的参数辨识算式, 同时给出了时变参数GM(1, 1) 幂模型白化方程的解析解, 利用积分复合梯形公式将其转化为可用于预测的离散时间响应式, 并提出了参数优化方法. 应用实例表明, ...
中国城市人口分布的幂次现象
幂次法则 人口分布 区域不均衡
2014/6/23
幂次法则是一个普遍存在于自然科学和社会科学中的现象，在城市中也不例外。尽管对于形成这种现象的幕后机制仍在试图理解之中，但城市中的幂次现象仍然有其重要的意义。这一现象是客观规律在城市人口分布整体特征中的自发涌现，不仅可以作为自上而下构建理论的依据，而且可以作为自下而上进行城市复杂系统模拟的基础，尤其可做为我国政府制定城乡均衡发展政策的参考。本文通过大量城市人口数据统计，发现我国城市人口分布的R2值很...
灰色多变量GM(1,N)幂模型及其应用
多变量建模 GM(1, N)幂模型 预测
2014/10/17
针对多变量少数据的系统建模问题，提出了灰色多变量GM（1，N）幂模型及其派生模型GM（1，N，x（1））幂模型，给出了其参数估计算式和近似时间响应式，在此基础上，分两种情况讨论了模型的参数优化方法，并通过数值模拟和应用实例验证了新模型的有效性. 结果表明：传统的GM（1，N）模型是GM（1，N）幂模型的特殊形式，GM（1，N）幂模型能够更好地描述系统特征行为序列与其影响因素序列的非线性关系，从而有...
基于幂效用函数的多属性英式拍卖研究
多属性拍卖 拍卖机制 投标策略 最优拍卖
2014/1/13
以采购问题为背景研究多属性拍卖问题，其中拍卖问题的特点是：（1）包含任意有限个属性；（2）买卖双方的效用函数均具有加性结构，且在除价格以外的单个属性上，买方的效用函数和卖方的成本函数均为一般幂函数形式。首先，设计了一种买方事先公布评分函数而卖方轮流提交投标的多属性英式拍卖机制；其次，在卖方对称的假设下分析了拍卖机制中的最优投标策略，确定了最优投标价格和最优非价格属性值；然后，分析得出了最具成本优势...
无偏GM(1,1)幂模型其及应用
灰色系统 无偏GM(1,1)幂模型 参数优化 预测
2013/10/29
基于GM(1,1)幂模型的模拟误差分析,本文提出了无偏GM(1,1)幂模型及其参数优化方法.从理论上证明了无偏GM(1,1)幂模型对传统GM(1,1)幂模型及其本身的时间响应函数所表达的曲线进行模拟和预测具有重合性,其参数优化方法可以准确识别原始数据所蕴含的参数特性,完全消除了GM(1,1)幂模型自身固有的偏差.其建模过程避免了传统方法由差分方程向微分方程的跳跃导致的误差,应用范围覆盖了无偏GM(...
基于测度变换方法的随机型创新幂式期权定价
等价鞅 随机利率 测度变换 创新幂式期权
2013/11/1
随机型创新幂式期权以其结构简明、风险可控而受到投资者青睐。针对传统方法求解随机型期权存在的困难,提出用测度变换方法解决随机幂式期权的定价模型。受鞅定价方法的启发,推广计价单位的选取以获取相应的等价测度变换,得到随机利率情形下具有一般支付函数的测度变换公式;以此为基础选取远期债券为计价单位,并考虑债券价格波动和股价波动的相关性,可以方便地推导出随机型幂式期权定价模型。通过对模型风险特征的数值模拟分析...
本文在极值理论的POT模型基础上,建立了基于分维的POT幂律模型,给出了POT模型的阈值选择的理论解释,还给出了满足尾部分布适合幂律的条件.分析表明,此模型较已有方法能更方便地估计尾部参数,对小样本情形研究厚尾问题提供了新的思路.此外,为计算操作风险损失和的在险价值(VaR)问题,本文引入保险理论里的随机和模型,并给出了计算操作风险在险值的简化公式.
中国股票市场多标度幂律特征和临界现象
多标度 幂律特征 临界现象 股票市场
2013/11/5
本文对上海证券交易所综合股价指数(SSECI)收益率多标度条件下的分布特征和临界现象的研究发现,收益率分布的中心部分服从Lévy分布,尾部近似对称分布,依幂律衰减,负尾的衰减略高于正尾,整体衰减远超出Lévy律0<α<2的范围,也高于成熟市场α≈3的水平。此外,上证综指收益率在多标度条件下还表现出临界现象,在标度△t>4days时渐进收敛于正态分布,成熟市场△t≈4days的临界值对中国市场具有普...
金融波动的赋权“已实现”双幂次变差及其应用
“已实现”双幂次变差 赋权“已实现”双幂次变差 “已实现”波动 有效性 稳健性
2013/11/10
金融波动是金融研究中的热点问题。金融高频数据比低频数据包含了更丰富的日内收益波动信息,因此对金融高频时间序列的研究成为金融领域中备受关注的焦点。"已实现"波动是利用高频数据计算金融波动率的全新方法,目前在金融高频数据的研究中应用十分广泛,但它具有误差较大和不稳健的缺点,因此各种改进方法应运而生,其中"已实现"双幂次变差克服了"已实现"波动的不稳健的缺点。本文提出赋权"已实现"双幂次变差的概念,不但...