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基于复合期权、篮子期权及股权关系的企业集团母公司信用风险度量研究
母公司 子公司 违约概率 股权比例
2013/10/29
企业集团历来是银行最重要的信贷客户之一,它既可给银行带来巨大的规模效益,又可能给银行造成重大的损失。企业集团的信用风险主要集中于集团母公司,母公司的信用风险又受其子公司信用风险的影响。基于此,在结构化模型的框架下,根据复合期权和篮子期权原理,构建了企业集团母公司及其子公司违约概率之间的函数,揭示了母公司信用风险受其子公司信用风险的影响关系。其中,母公司持有子公司的股权比例作为该函数中的变量之一,可...
企业集团控制下的关联企业违约相关性度量研究
企业集团 违约强度 违约相关性 股权比例
2013/10/23
作为商业银行的重要客户,企业集团是多个企业的法人联合体.企业集团内的关联企业违约与否,常常受集团母公司的影响,并且集团内任一企业发生违约,都可能导致集团内其它关联企业发生违约,最终给银行造成巨大的累积信用风险.因此,度量集团内关联企业的违约相关性是银行防范集团客户信用风险的重要环节.基于此,通过将企业集团母公司的资产价值作为影响其控制企业的违约强度公共风险因子,结合违约强度模型,分析这些关联企业的...
上下游市场存在竞争的企业集团转移定价研究
中间产品 转移定价 企业集团
2013/11/10
基于不对称的竞争环境,研究了企业集团的中间产品的转移定价问题,研究结果表明,中间产品的转移定价策略取决于上游子公司和上游竞争公司之间的不对称程度:当不对称程度较大时,企业集团应采取Hirshleifer的边际成本转移定价策略;当不对称程度较小时,企业集团应采取部分非中心化结构的转移定价策略。
信息不对称条件下的企业集团转移定价研究
企业集团 转移定价 歧视定价 信息不对称
2013/4/21
本文研究了信息不对称条件下企业集团的转移定价决策问题,提出了歧视转移定价法。即在信息不对称条件下,当上游子企业对中间产品具有完全垄断能力时,企业集团将转移定价决策权下放给上游子企业,上游子企业根据内外部市场需求的差异,采用差别定价策略。通过与市场基础转移定价和边际成本转移定价相比较,得出歧视转移定价可以增加企业集团的整体利润。