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安徽财经大学中级计量经济学课件第二章第三节 定性选择模型。
带有范数约束的高维组合投资选择模型及应用
组合投资选择 组合投资优化 二次规划 LASSO回归
2018/11/13
为解决高维组合投资选择中的计算困难问题、避免误差累积效应,本文在标准的组合投资选择模型中增加约束条件,得到带有范数约束的高维组合投资选择模型。首先,分析了带有范数约束的高维组合投资选择模型与其他模型的关系;然后,给出该模型的两种求解方法——基于二次规划方法的精确求解和基于LASSO回归的近似求解;最后,通过数值模拟与实际应用,检验了该模型的有效性。
风险修正下的证券组合选择模型
证券组合 风险修正
2009/11/2
对投资对象进行了选择,提出了投资对象选择模型,并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界,发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段.
带有模糊收益率的投资组合选择模型
投资组合选择 模糊线性规划 模糊两阶段法 模糊预期收益率
2009/9/28
考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把 模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较.
我国农村正式金融机构对农户的信贷配给—一个联立离散选择模型的实证分析
2007/8/7
【摘要】本文利用2003年约3000户农村家庭的抽样调查数据,从实证角度考察了我国农村正式金融机构向农户提供信贷服务时的配给行为。论文采用联立离散选择模型,较好地描述了农户贷款需求和银行贷款供给的相互作用。结果表明,我国农户面临着严重的信贷约束,一半以上具备有效需求的农户由于信贷配给无法得到正式机构的贷款。政府干预和信息不对称是造成农村信贷配给的重要原因,银...
离散选择模型的基本原理及其发展演进评介
2007/8/7
(摘要)离散选择模型的研究真正兴起于19世纪50年代末,属于微观计量经济学的范畴。该模型能够对个体和家庭行为进行经验性的统计分析,因而在经济学和其他社会科学中得到广泛的应用。本文从离散选择模型的基本性质及效用最大化的理论背景出发,指出logit模型虽然使用的是最早并且最为广泛的离散选择模型,但是其存在着三大局限性:不能表示随机口味的变化、暗含成比例的替代形式...