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认购权证溢价率与上证指数波动关系的实证研究
上证指数 认购权证溢价率
2009/7/1
作为中国证券市场的创新产品，权证从推出就成为市场投资者和金融研究者关注的焦点。运用单位根检验、协整检验以及面板数据模型等计量经济学方法,对A股权证市场上的认购权证的溢价率和上证综合指数波动的关系进行了实证研究，结果表明, 认购权证溢价率和上证综合指数之间的波动存在着明显的反向关系:当权证溢价率不断降低并到达一个相对低点后，上证指数将由上涨转为下跌;当权证溢价率不断提高并到达一个相对高点后，上证指数...