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从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征，建立预期效用最大化的动态损失厌恶投资组合优化模型。以我国股票市场为依托，将市场分为上升、下降和盘整三种状态，研究动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置和绩效表现，并与静态损失厌恶投资组合模型、M-V投资组合模型和CVaR投资组合模型进行比较。最后，在具有交易成本的条件下对动态模型进行稳健性检验。得出结论：不同情况下，动态损失厌恶投资者具有不同的最优资...
