搜索结果: 1-1 共查到“工商管理 均值-风险模型”相关记录1条 . 查询时间(0.195 秒)
针对具有风险厌恶的零售商，建立了权衡期望利润和条件风险值（CVaR）的均值-风险库存优化模型，给出了离散需求分布不确定条件下能实现帕累托最优但具有较高保守性和非帕累托最优但具有较低保守性的两种鲁棒对应。针对不确定需求分布，在仅知历史需求样本数据情况下，应用统计推断理论构建了满足一定置信水平的基于似然估计的需求概率分布不确定集。在此基础上，运用拉格朗日对偶理论，将上述两种鲁棒对应模型转化为易于求解的...
