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政府支持有助持久复苏 关注金融市场风险
政府支持；金融市场风险；《财政监测报告》
2021/8/26
•规模达14万亿美元的全球财政支持帮助挽救了人们的生命和生计，也减轻了疫情对消费和产出的影响。在经济萎缩导致财政收入下降的情况下，这种财政支持引发了公共债务和赤字的增长。•2020年底全球公共债务估计将达到GDP的98%，而根据2019年10月《财政监测报告》的预测，这一比例仅为84%。•财政应对措施受到融资能力的影响：2020年发达经济体的平均总体赤字预计为G...
上海财经大学金融学院金融机构与金融市场课件第十一章 市场风险。
2019年11月5日，“2019年国际货币基金组织（IMF）《全球金融稳定报告》发布会”在北京举行。来自金融管理部门、科研院所和金融实业界的专家学者出席会议，并围绕《全球金融稳定报告》（以下简称《报告》）分析了当下全球金融市场现状。
新兴市场风险国际论坛暨《破解新兴市场之谜》新书发布会在上海财经大学举行（图）
新兴金融市场 中国市场
2016/3/22
新兴金融市场这朵娇艳玫瑰都带有哪些风险呢？康奈尔大学讲席教授安德鲁•卡洛伊教授的扛鼎力作《破解新兴市场之谜》为我们揭示了新兴金融市场的风险。2016年3月20日下午，新兴市场风险国际论坛暨新书发布会在我校行政楼一楼报告厅举行。上海财经大学金融学院院长、美国哥伦比亚大学商学院金融学讲席教授王能，上海交通大学高级金融学院教授、中国金融研究院副院长钱军教授和恒松资本有限公司首席执行官、创始合...
基于Copula模型的商业银行碳金融市场风险整合度量
碳价 汇率 Copula-ARMA-GARCH模型
2015/5/11
目前低碳经济已经成为转变经济发展方式的战略措施之一, 碳金融业务逐渐成为金融机构助力低碳经济发展的重要金融创新领域, 而风险控制问题始终是影响金融创新成败的关键。目前中国的碳金融市场以清洁发展机制(CDM)下商业银行参与的间接金融为主导, 商业银行参与碳金融业务面临国际碳价波动、碳交易结算货币汇率波动等诸多风险, 且多源风险因子之间具有业务共生性和复杂相关性。论文选取2009-2012年美国洲际交...
运用资本资产定价模型(CAPM)分别分析欧盟排放贸易体系(EU ETS)和清洁发展机制(CDM)市场风险, 通过Zipf方法研究以上两个市场不同预期收益下碳价的波动行为。对比结果显示:EU ETS市场系统风险基本稳定在0.07%左右, 但是CDM市场却明显分为两个阶段, 2009年1月进入市场的期货合约(DEC09～DEC12)系统风险小于EU ETS市场, 而2011年后进入市场的期货合约DEC...
在传统的多元回归模型基础上，利用动态模型并结合分位数模型，研究了中国股票市场的风险因素如公司规模、账面市值比和流动性之间的相关性。研究结果表明，在考虑了流动性的滞后影响后，公司规模与其股票流动性之间存在显著的正相关关系，而账面市值比与股票流动性之间存在显著的负相关关系，进而揭示了流动性溢价理论可以解释股票市场中的规模效应和价值效应的原因。
“第三届中国金融风险经理论坛：市场风险管理专题”圆满落下帷幕（图）
中国金融风险经理论坛 市场风险管理专题
2011/12/11
11月3日和4日在逸夫会议中心中国人民大学中国财政金融政策研究中心金融风险管理工作室成功举办了第三届中国金融风险经理论坛：市场风险专题。本次论坛 是继今年6月成功举办第三届风险经理论坛：中国银行业如何实施《新巴塞尔协议》专题后的风险管理领域的又一次盛会。中国人民大学财政金融学院院长郭庆旺教 授到会并致词。（下图左为会场全景，右：中国人民大学财政金融学院院长郭庆旺教授致词）
10月17日至19日，中国人民大学中国财政金融政策研究中心金融风险管理工作室在逸夫会议中心成功举办了第四届中国金融风险经理论坛：市场风险管 理暨美国次贷危机回顾专题。这是继今年4月份成功举办了第四届中国金融风险经理论坛：操作风险管理专题之后风险管理领域的又一次盛会。
价格波动幅度变动率---一个新的市场风险度量指标
CARR GARCH 价格波动幅度 价格波动幅度变动率
2010/3/31
在度量风险时,一个常用的指标就是收益率的方差.然而,用该指标来度量风险会丢失掉一些非常有用的信息,如一日之内的开盘价,最高价,最低价等.鉴于传统指标的不足,提出用另一种指标---价格波动幅度变动率来度量市场风险.为了说明该指标的合理性及优良性,用标普500指数考察了该指标的主要经验统计特性和动态结构.结果表明新的指标具有近似正态性,建模的简易性及可预测性,因此可以作为一个新的风险度量指标.
高技术产品的市场风险分析
高技术产品 市场风险
2009/10/20
市场风险是高技术产品在市场化与产业化过程中所面临的最主要问题。以动态的观点通过对高技术产品的技术创新过程进行分析,指出解决这个问题的关键在于企业应积极对产品进行管理创新和工艺创新,用产品的系统优化来防范高技术产品走向市场后可能出现的各种市场风险。
浅论创业板市场风险与防范
风险 创业板市场
2009/1/9
2008 年1 月尚福林首次提出创业板推出时间表，表示力争在上半年推出。3 月3 日，两会开幕式后，深圳证券交易所理事长陈东征进一步明确创业板推出时间。2008年3月21日，中国证监会正式发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法（征求意见稿）》和征求意见稿起草说明，向社会各界征求意见。这标志着筹划近十年之久的创业板初现轮廓，可能很快将登陆深圳证券交易所。
考虑市场风险的发电商机组检修随机规划模型
机组检修规划 电价波动 拉丁超立方抽样–蒙特卡罗模拟 电力市场
2012/8/13
市场中的电价波动给发电厂商机组检修规划带来较大风险，该文提出以天为单位的随机规划模型，用以规避电价波动影响。针对以周为单位的确定性模型的不足，构建了以规划期内发电厂商的总经济效益最优为目标函数的随机规划模型，主要包括各时段的售电效益和检修费用，考虑相关约束条件后，确定机组检修时段，将该模型由日前竞争市场模式扩展至包含双边交易的复杂市场模式。以拉丁超立方抽样–蒙特卡罗(Latin hypercube...
中国创业板市场风险成因及防范
风险成因 中国创业板市场
2008/10/27
创业板市场是高风险市场，与主板市场上市公司相比，创业板市场上市公司属于初创时期，规模小，业务少，企业业务多属于新兴行业，没有主板市场中大公司那样的赢利业绩，面临的技术风险，市场风险，经营风险以及内幕交易和操纵市场风险都很大，破产倒闭的概率比主板高。
金融市场风险变量与经济增长的关系——基于台湾市场的实证检验
台湾市场 金融市场
2008/9/27
研究金融变量与经济增长之间的相关性与动态关系，可对投资决策与风险控管决策提供思考方向，因为不同的金融变量与经济增长之间的动态关系可能呈现不同的面貌，找出其中的领先变量，对于预测未来走势与资产分配比重应有助益。
一、研究方法
本研究采用VAR来检验金融变量与经济增长之间的互动，鉴于大多数的金融变量与经济变量皆属...