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新产品公告与股票投资者反应——基于Bass模型的投资者行为模型
新产品公告 投资者反应 行为模型 Bass模型
2019/4/19
上市公司发布的新产品公告往往被投资者看作是股票市场波动的重要信号，然而现有研究对于新产品公告的投资者反应的研究还较为匮乏，对投资者反应模型的研究更为少见。本文在深入研究新产品公告在股票市场中的扩散过程的基础上，分析了不同类型投资者对新产品公告的反应规律和行为特征，并且在Bass模型的基础上对这一反应过程进行了数学建模分析，构建了股票投资者对新产品公告反应的行为模型。在构建模型后，我们利用数值仿真实...
运用深交所投资者关系互动平台的问答数据，从三个方面度量上市公司对投资者提问的敷衍程度：回答的延迟性、回答的丰富性和回答的针对性。基于2010 ~ 2016年深交所上市公司与投资者的互动内容，研究上市公司敷衍投资者的行为对其股价崩盘风险的影响。结果显示：敷衍投资者程度越高的上市公司，其股价崩盘风险越高；相对于主板和创业板，中小板上市公司的股价崩盘风险对于敷衍投资者的行为更加敏感。进一步研究表明，敷衍...
信息透明度与股票流动性风险：投资者行为的中介作用
流动性风险 信息透明度 投资者行为 中介作用
2018/6/21
预防和监控股票流动性风险对加强投资者保护具有重要的理论和现实意义。从信息传递视角出发，以2009 ~ 2016年我国深市A股上市公司为研究对象，考察了信息透明度与股票流动性风险的关系，以及投资者行为在这一关系中所发挥的作用。研究发现，信息透明度对股票流动性风险具有显著的负向影响，投资者行为在其中起到部分中介作用。良好的信息透明度，一方面能显著降低股票未来的流动性风险，另一方面能通过影响投资者行为，...
研究了基于实物期权的单个风险投资项目的决策模型，在此基础上，尝试运用前景理论的核心思想和研究问题的方法，建立基于投资者行为的风险投资最优组合模型，研究投资者的财富如何在遴选出的单个风险投资项目之间进行有效分配。
2005年7月8-10日，由四川大学金融研究所和《中国金融学》杂志主办的“共同基金和投资者行为”国际学术研讨会在四川大学召开。美国密西根大学商学院、清华大学公共政策研究中心、复旦大学财务金融学系、上海证券交易所研究中心、《经济研究》杂志社等协办。本次大会围绕的主题为： 1、行为金融学的理论与实证研究；2、机构投资者与个人投资者行为比较分析；3、投资基金与中国上市公司的治理结构；4、投资基金与股票市...