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媒体注意力会引起股票的异常收益吗?----来自中国股票市场的经验证据
媒体效应 有限注意 异常收益 过度关注弱势
2010/3/9
通过考察媒体注意力与股票月度收益之间的关系,发现媒体对上市公司的关注度越高, 在接下来一个月中,其股票的平均收益率越低．以2000年8月到2008年1月为样本区间,通过买入低关注度股票、卖出高关注度股票构建的零投资套利策略具有显著的超额收益,月平均溢价为0.46%,
经Fama和French的三因素模型及Carhart的四因素模型调整后仍然显著,并且具有行业调整后的稳健性,这与Fang和Pere...
上市公司更名的异常收益实证检验
异常收益 上市公司更名
2008/9/27
一、引言
事件研究法通过选择某一影响股票价格的特殊事件，并将其发生日确定为事件日，考察事件发生前后一段时间的时间序列数据的变化情况，从而分析市场是否受到事件发生的影响。本文采用事件研究方法，对上市公司股票更名的市场反应进行分析。
1999年以来中国证券市场上出现的上市公司更名热潮现象进行了从表及里的深入剖析，揭示这场更名热潮发生的根本动因是新经济正在深刻影响着中...