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上海财经大学金融学院固定收益证券课件第四章 债券定价
上海财经大学金融学院 固定收益证券 课件 第四章 债券定价
2019/7/17
上海财经大学金融学院固定收益证券课件第四章 债券定价。
上海财经大学金融学院投资学课件第8章 债券定价分析
上海财经大学金融学院 投资学 课件 第8章 债券定价分析
2019/7/8
上海财经大学金融学院投资学课件第8章 债券定价分析。
可转换债券附加条款对可转换债券定价的影响
可转换债券 赎回条款 回售条款 发行定价
2015/5/27
企业通过发行可转换债券为投资项目进行连续融资,可以降低筹资成本。根据赎回条款适时将可转换债券赎回,可防止过度投资或投资者过度收益;对于投资者来说,如果企业股票长期低迷,达不到转换要求时,可以根据回售条款的规定,将可转换债券回售给企业,从而防止遭受较大的损失。因此,可转换债券的附加条款对可转换债券的定价起到了重要的作用。本文将对附加条款对可转换债券发行定价产生的影响进行研究。
随机利率条件下的可转换债券定价——一种鞅方法
可转换债券 随机利率
2009/3/12
近几年我国的可转换债券市场发展势头迅猛,据和讯网统计,2003年我国共有15家公司发行了可转换债券,筹资总额181.5亿元。与如此大的市场相比,对可转债的研究理论显得比较落后,因此对可转换债券的定价研究非常重要。通常对可转债的定价是运用PDE法,然而该法的缺陷在于需要用到数值算法,因此比较繁琐。本文另辟蹊径,运用鞅方法导出了随机利率条件下的可转债定价模型。相比通常
可转换债券定价的有限元方法
2007/8/7
内容摘要 本文考虑了赎回、回售以及提前转换等条款,建立了可转换债券的定价模型。提出了对应于不同条款的边界条件,导出了有限元方法的求解格式。对可转换债券的价值进行了数值模拟,讨论了赎回、回售条款对可转换债券价值的影响。对民生转债(100016)和钢钒转债(125629)等两支可转换债券的价值进行了数值模拟,将理论值与市场值进行了比较。关键词 可转换债券;有限元...