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暧昧环境下的不对称信息更新与资产定价研究暧昧厌恶信息更新资产定价 2018/11/15

本文假定金融市场上存在两种风险资产，其中一种风险资产存在信息更新，而另外一种资产不存在信息更新，简单投资者对两类风险资产之间的相关系数存在暧昧性（ambiguity），本文研究了这种不对称的信息更新对两类风险资产的需求函数和市场一般均衡的影响，研究发现信息更新在长期内可以降低参数暧昧性，提高定价效率；在短期内可以驱动相应的风险资产产生额外的需求，消除对应资产的有限参与现象，但是这种由信息驱动的有限...