搜索结果: 1-3 共查到“经济学 波动溢出效应”相关记录3条 . 查询时间(0.179 秒)
运用沪港通前后三年的样本数据，首先采用线性VAR模型分析发现沪港通后沪港两市联动性存在结构性变化，然后从投资者异质性及跨市资产配置角度提出汇率波动对股市波动存在时变抑制性，并以汇率作为门限变量对沪港通前后两个样本进行了三市间联动性的区制转换分析，发现沪港通后汇率波幅增大对沪港两市之间的联动性存在抑制效应，而沪市与美市之间仅存在由美市到沪市的单向短期波动溢出效应，并提出建立汇率到股市的动态监测机制，...
汇率机制和股权分置改革加强了我国汇市与股市一体化程度, 近期人民币升值压力不断演化和几大经济危机爆发进一步增强了两个市场间的关联性。本文采用小波多分辨分析与多元BEKK-GARCH(1, 1)模型相结合方式研究了国内汇市与股市之间的波动溢出关系, 实证结果不仅表明两大市场存在显著的波动溢出效应, 还发现在不同交易周期下存在着不同的波动溢出效应, 短期来看股市向汇市有单向传递效应, 随周期变长发展为...