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石河子大学经济与管理学院证券投资学课件第三章 证券投资工具——股票。
本文将2005年1月至2014年6月的沪市A股市场细分为牛市、熊市和动荡调整期三种状态，经过均值比较发现，三种市场状态中的超额收益率有显著差异。利用半参数广义可加模型对三种市场状态中的累计超额收益率的影响因素进行实证分析，结果显示：资产负债率、每股收益等指标对累计超额收益率的影响在不同市场状态中有明显差异，这说明投资者在认识股票价值的过程中显现出羊群效应，有些因素会被阶段性夸大，有些因素则存在阶段...
云南财经大学金融学院金融市场学课件第九章 股票、债券投资操作分析。
云南财经大学金融学院金融市场学课件第八章 股票债券的价格与收益率。
云南财经大学金融学院金融市场学课件第七章 股票市场
云南财经大学金融学院 金融市场学 课件 第七章 股票市场
2016/1/12
云南财经大学金融学院金融市场学课件第七章 股票市场。
沪市与香港、美国股票市场间的联动性——基于“沪港通”实施前后的比较分析
沪港通 混合Copula 联动性 对外开放
2015/8/13
本文以沪、港、美三地股票市场的数据为样本，基于混合Copula模型，对“沪港通”项目是否对沪市与港、美股市间的联动性产生了显著影响进行研究。实证结果表明：“沪港通”之前沪港股市存在长期联动性，且大于港美股市间长期联动性；沪美股市间不存在长期联动性；“沪港通”项目实施后沪港股市短期联动性发生了一定变化，尤其是上尾相关性显著增强。本文最后针对股市间联动性变化特点及资本市场对外开放提出相关建议。
媒体关注是否降低了股价崩盘风险——来自中国股票市场的经验证据
媒体关注 认知效应 治理效应
2015/5/20
基于2003 ~ 2012年中国A股微观市场数据，从“认知效应”和“治理效应”角度研究了新闻媒体关注是否会影响上市公司股价崩盘风险。研究发现：①随着媒体关注度的提升，股价崩盘风险会降低；②在投资者对公司信息需求较大时，媒体关注对降低股价崩盘影响的“认知效应”更能得到体现；③在民营企业和规模较大的企业中，媒体关注对降低股价崩盘的“治理效应”更能得到体现。本研究不仅丰富了股价崩盘风险影响因素及媒体关注...
汇率机制和股权分置改革加强了我国汇市与股市一体化程度, 近期人民币升值压力不断演化和几大经济危机爆发进一步增强了两个市场间的关联性。本文采用小波多分辨分析与多元BEKK-GARCH(1, 1)模型相结合方式研究了国内汇市与股市之间的波动溢出关系, 实证结果不仅表明两大市场存在显著的波动溢出效应, 还发现在不同交易周期下存在着不同的波动溢出效应, 短期来看股市向汇市有单向传递效应, 随周期变长发展为...
基于EVA的动态股票期权定价模型构建
股票期权 行权价格 动态定价模型 指数化期权
2015/5/26
本文在动态股票期权定价模型的基础上，结合我国经济环境的特点，构造了基于EVA的多指数化期权定价模型，加入了行业、规模、所有制结构这些系统因素的调整因子，并创造性地考虑了股东定价心理的因素，以解决由于我国股票市场的剧烈波动和弱有效性等带来的股权激励效果过低甚至反效果的现象。
股票特别处理与撤销相关事件公告的市场反应研究（图）
股票特别处理 亏损程度 市场反应 亏损扭转
2015/5/8
本文选取２０１０年到２０１１年间发生的股票特别处理及其撤销等相关事件的亏损上市公司为样
本,深入分析了市场对上市公司股票特别处理及其撤销等利好和利差事件的反应.实证检验的结果发现:总
体而言,市场对上市公司股票被ST、∗ST以及临时停牌公告等利差事件在事件窗口[－１,０]、[０,１]、[１,５]和
[１,１０]内均会产生明显的负面反应,对上市公司股票被撤销 ST、撤销∗...
投资者情绪对股价的影响——基于AH股交叉上市股票的实证分析
投资者情绪 交叉上市 股票定价 证券投资者基金
2015/12/3
投资者情绪对股票价格的影响反映了资本市场上非理性因素对资产定价的作用程度。本文采用证券投资基金的损失率来构建投资者情绪指数,并以此研究了其对中国AH股交叉上市公司股票价格的影响。研究表明,在控制Fama-French三因素以及宏观经济变量的情况下,投资者情绪对同期的A股市场和H股市场都具有显著影响,即情绪高涨时,股票价格上涨,反之亦然;此外,投资者情绪对A股市场未来12月的收益率具有显著的反转预测...
上市公司股票非公开发行类型和市场绩效的关系
非公开发行股票 购买类型 累计超额收益率
2015/8/31
本文以2006年6月至2012年3月成功进行非公开发行的A股上市公司为样本，实证研究中国股票非公开发行购买类型和发行后长期市场绩效之间的关系。结果表明：资产注入型非公开发行公司发行后的长期市场绩效比现金购买型非公开发行的低；非公开发行股票中存在明显的大股东侵占利益的行为。
复旦大学经济学院投资学原理课件第七章 股票市场投资分析。